기술적지표 ATR (Average True Range) 란 무엇인가

주식에서 Average True Range(ATR)란?

 

Average True Range(ATR)는 주식 시장에서 주식의 가격 변동성을 측정하는 데 사용되는 중요한 기술적 지표입니다.

이 지표는 주식의 가격이 얼마나 크게 움직였는지를 평균적으로 나타내며, 주식의 변동성을 파악하는 데 매우 유용합니다.

이번엔 ATR의 정의, 계산 방법, 주요 특징, 그리고 활용 방법에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

ATR의 정의

 

ATR은 주식의 True Range(TR)를 기반으로 계산됩니다.

True Range는 특정 기간 동안 주가의 변동폭을 측정하는 방법으로, 가장 큰 변동폭을 기준으로 계산됩니다.

True Range는 다음 세 가지 값 중 가장 큰 값을 선택하여 계산됩니다:

1. 오늘의 고가 - 오늘의 저가
2. 오늘의 고가 - 전일 종가의 절대값
3. 오늘의 저가 - 전일 종가의 절대값

True Range의 값을 평균내어 구한 것이 Average True Range(ATR)입니다.

일반적으로 14일 동안의 True Range를 평균내어 ATR 값을 계산합니다.

 

ATR의 계산 방법

 

ATR은 다음과 같은 단계를 통해 계산됩니다:

 

1. True Range(TR) 계산:
   • 오늘의 고가 - 오늘의 저가
   • 오늘의 고가 - 전일 종가의 절대값
   • 오늘의 저가 - 전일 종가의 절대값
   • 세 가지 값 중 가장 큰 값을 선택하여 True Range를 계산합니다.
2. Average True Range(ATR) 계산:

 

여기서 n은 사용자가 선택한 기간(일반적으로 14일)을 의미합니다.

 

 

ATR의 주요 특징

 

1. 변동성 측정

 

ATR은 주식의 가격 변동성을 측정합니다.

ATR 값이 높을수록 주식의 가격 변동성이 크다는 것을 의미하며, 반대로 낮을 때는 변동성이 적다는 것을 의미합니다.

이는 투자자들이 시장의 변동성을 이해하고 위험을 관리하는 데 매우 유용합니다.

 

2. 위험 관리

 

ATR은 투자자들이 스톱로스(stop-loss)를 설정하거나 매수/매도 시점을 결정하는 데 도움을 줍니다.

예를 들어, ATR을 기반으로 스톱로스를 설정하면, 가격이 급격히 움직일 때에도 적절한 스톱을 유지할 수 있습니다.

이는 시장의 급격한 변동성에도 대비할 수 있도록 도와줍니다.

 

3. 시장 흐름 분석

 

ATR은 주식의 가격 변동성을 분석하여 시장의 흐름을 파악하는 데 도움을 줍니다.

ATR 값이 상승하면 시장의 변동성이 증가하고 있음을 나타내며, 값이 하락하면 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

이는 시장의 변화에 빠르게 대응할 수 있도록 도와줍니다.

 

 

ATR의 활용 방법

 

1. 기술적 분석 도구로 활용

 

ATR은 다른 기술적 지표와 함께 사용하면 주식의 변동성을 더 정확하게 분석할 수 있습니다.

예를 들어, 이동 평균선, MACD, RSI 등과 결합하여 시장의 흐름을 더 잘 이해할 수 있습니다.

이는 투자자들이 더 나은 투자 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

 

2. 스톱로스 설정

 

ATR은 스톱로스를 설정하는 데 유용합니다.

ATR 값을 기준으로 스톱로스를 설정하면, 시장의 변동성에 따라 적절한 스톱 위치를 설정할 수 있습니다.

예를 들어, ATR 값이 높을 때는 스톱로스를 더 넓게 설정하고, ATR 값이 낮을 때는 스톱로스를 더 좁게 설정할 수 있습니다.

 

3. 매수와 매도 시점 파악

 

ATR은 매수와 매도 시점을 파악하는 데도 도움을 줄 수 있습니다.

주식의 가격 변동성이 큰 시점에서는 더 신중한 접근이 필요하고, 변동성이 작은 시점에서는 더 적극적인 접근이 필요합니다.

ATR 값을 통해 이러한 시점을 판단하고 적절한 매수와 매도 결정을 내릴 수 있습니다.

 

4. 트레이딩 전략 개발

 

ATR은 트레이딩 전략을 개발하는 데 중요한 도구로 사용될 수 있습니다.

예를 들어, 변동성이 큰 시장에서의 거래 전략이나, 변동성이 작은 시장에서의 거래 전략을 개발할 때 ATR을 활용할 수 있습니다.

ATR 값을 기준으로 시장의 변동성을 예측하고, 이에 맞춘 트레이딩 전략을 수립할 수 있습니다.

 

 

결론

 

Average True Range(ATR)는 주식의 가격 변동성을 측정하는 중요한 기술적 지표입니다.

이 지표를 통해 시장의 변동성을 이해하고, 적절한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

ATR을 잘 활용함으로써 더 나은 투자 성과를 얻을 수 있기를 바랍니다.